BANCHE, LA FARSA DEGLI STRESS TEST DELL’EBA: ECCO I VERI RISULTATI

Il prestigioso istituto ZEW : Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschun (a leggerlo in tedesco fa impressione) quello che ci allieta con il suo indice di fiducia valido per la Germania e per l’Europa tutta, ci ha dato conto di un simpatico studio tedesco… e sottolineo STUDIO AMERICANO/TEDESCO/SVIZZERO fatto da:

Viral V. Acharya (NYU, NBER and CEPR)

Diane Pierret (University of Lausanne)

Sascha Steffen (University of Mannheim and ZEW)

che mette in luce cosa sarebbe successo se i ridicoli stress test della BCE fossero stati fatti secondo la normativa americana, ovvero secondo il metodo CCAR.

Vi faccio vedere quali sono le banche più a rischio secondo questa metodologia: 

La peggiore con 19 miliardi di capitale aggiuntivo necessario è Deutsche Bank, poi ci sono due banche Francesi e poi Unicredit, a cui servirebbero circa 8 miliardi di euro (e secondo me alla fine quello sarà l’aumento di capitale di Unicredit).
Si noti che il Monte dei Paschi comunque è sotto qualsiasi metodo e va ricapitalizzato.
Il problema sono i derivati ovviamente, non solo gli NPL. Derivati che guarda caso non sono stati presi in considerazioni dagli stress test farsa della BCE.
Infine ecco, la “leggerissima” differenza fra gli stress test fatti all’americana (ovvero fatti sul serio) e quelli della BCE, banca per banca: